A Day in the Life

2022年4月28日

あっという間に近隣は緑に包まれ良い感環に。ツツジはそろそろ見ごろが終わり。近隣で花の見頃が終わっても、高原までちょっと足を伸ばすと2週間~1ヶ月ぐらい見頃に時間差が発生するので、良い季節を二度体験できるということがわかってきた。


ベクトル・行列からはじめる最適化数学読み進めは17章の制約付き最小二乗法の応用の17.1のポートフォリオ最適化を読み直す。前回読んだ時はは全然頭が働いて無くて理解が浅く、今回はスッキリとした頭の朝に読むとなんと分かりやすいことか…。

時系列でリターンを表現することで、リスク(標準偏差)を算出できる。特定のリターンが得られる時(=制約条件)にリスクを最小化する係数を求める。これを愚直にやるとリスクに振りすぎることが発生するので、正則化で罰則を設ける。資産保有の割合を変えることで、いわゆるリバランスも行える。

ロボアドバイザー投資はどんなふうなモデルでやっているのだろう?がざっくりとした理解ができ(もっと高度なことをいくつもやっているのだろうが)、自分でもポートフォリオ最適化について考えることができそう。はー面白い。

撮影機材α7C/voigtlander apo-lanthar 50mm f2 aspherical vm

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