環境変数 MYSQL_PS1 をセットすることでできるんだしらなった…。
.zshrc などに
export MYSQL_PS1='(^[[32m\u^[[00m@^[[33m\h^[[00m) ^[[34m[\d]^[[00m > '
を追加(^[はエスケープシーケンス)。これで
みたいになる。mysqld に複数入って作業中に便利すぎる…。